При низкой волатильности активным трейдерам зарабатывать сложно. Трейдерам, торгующим линейными инструментами, в данной ситуации лучше остаться в стороне. На неактивном рынке можно заработать на продаже непокрытых опционов, но это чрезвычайно заработок в интернете новичку рискованная стратегия.
+611,64% по EUR/JPY — Тест стратегии форекс «Ж/Д»
Чем больше показатель волатильности рынка, тем опаснее хранить и торговать его активами. В то же время, вместе с рисками высокая волатильность увеличивает и процент возможного заработка. Историческая волатильность отражает состоявшиеся изменения цены. Волатильность — статистическая характеристика, которая отражает силу изменения стоимости любого ценного актива, например, валюты, акций или природного ресурса. Простыми словами ее можно назвать амплитудой колебания стоимости от самой высокой до самой низкой.
Показатель, который сигнализирует об уровне оптимизма участников торгов или начинающихся у них панических настроениях. Главная особенность индекса в том, что он построен на прогнозах, а не реальных показателях, и нужен для выработки собственных инвестиционных стратегий. Если подвести итог, то все цены на финансовом рынке сегодня формируются одним способом — путем баланса спроса и предложения. Значит, и волатильность будет связана именно с ними, отмечает Николай Кузнецов. Высокая волатильность национальной денежной единицы — это всегда фактор, ведущий к инфляции. Это волатильность, которую прогнозируют на фоне каких-то серьезных изменений в мире и новостей в сфере финансов.
Историческая волатильность показывает, как менялась цена раньше, на основе данных за предыдущие периоды. Трейдерам волатильность позволяет получать доход в краткосрочной перспективе. Они покупают акции или валюту в момент падения цены и продают, когда цена увеличивается.
Плюсы и минусы волатильности для инвесторов
В совокупности два этих фактора создают высокую амплитуду цен. Под термином «volatility» (волатильность рынка) понимают диапазон колебаний цены от рыночного ценового уровня за определённый период времени. Чем больше стоимость актива «скакнула» вверх или вниз, тем больше финансовый статистический показатель волатильности. Удобней всего проводить расчёты статистического показателя в процентах. Используются и абсолютные величины (10 руб. ± 1 руб.), где 10 руб.
- Рассмотрим подробнее, что такое волатильность и чем она опасна для инвесторов.
- Стандартное отклонение курса ценных бумаг или валюты будет иметь стоимостное выражение — в рублях или долларах.
- Обычно применяется вместе с другими методами и инструментами анализа.
- Некоторые трейдеры используют эти события, «торгуя на новостях».
Причём этот рост будет идти быстро, что также означает повышение волатильности. Если изменения цены превышают 10% от базовой цены, то в таком случае говорят, что волатильность высокая. В рыночной экономике колебания котировок на валютном рынке прямо отражаются на цене импортных товаров.
Что нужно запомнить о волатильности
У VIX и RVI есть некоторые базовые уровни, которые можно рассчитать по историческим данным. Как правило, если индекс находится в этом коридоре, на фондовом рынке все спокойно. Историческая волатильность, работа трейдером: как им стать или Historical Volatility, — это отклонение цены от среднего значения за последние 12 месяцев или за другой расчетный период. Например, сообщения о засухе увеличивают стоимость сельскохозяйственных товаров.
Последние ставили на падение что такое nscc котировок акций компании, поэтому держали много коротких позиций — «шортов». Это когда акции берут в долг у брокера и продают по текущей цене, чтобы через какое-то время купить их дешевле. Фактически волатильность не означает потерю актива, но бумажные убытки психологически давят на инвестора.
Высокую волатильность может вызвать неожиданная статистика, изменение денежно-кредитной политики ведущих ЦБ, геополитические конфликты, стихийные бедствия и т. Проблема в том, что в последние годы действия ФРС приводят к тому, что фондовый индекс VIX оказывается на минимумах, а рынок продолжает расти. В абсолютном выражении волатильность равна количеству пунктов, которое прошла валютная пара.
Джордж Сорос и его провокация волатильности английского фунта
Другая разновидность подобных торговых систем — пробой ценовых каналов. Например, покупка финансового актива осуществляется на максимуме последних 5 торговых сессий. Если VIX поднимается над 40—45 пунктами, то на бирже опционов царит страх, и инвесторы распродают базовые активы.